Индикаторы объема в трейдинге: что это и как их использовать

Рост цены и объемов говорит о том, что на рынок приходит все больше покупателей, снижение цены — все больше трейдеров продают актив, дальше толкая цену вниз. Понимание того, как пользоваться каждым из этих инструментов, может стать вашим преимуществом в трейдинге, помогая не только находить точки входа и выхода, но и избегать ненужных рисков. Это скорее просто эффективный инструмент, который обычно применяется в совокупности с другими методами анализа.

Объем снижается, трейдеры не заинтересованы в совершении сделок. Выставленные заявки на покупку не удовлетворяются, так как нет продавцов. Это говорит о том, что у растущего тренда нет подкрепления и скоро наступит разворот. Движение цен акций шло вверх на росте активности со стороны покупателей и вынужденного закрытия коротких позиций продавцами по стопам. При почти двукратном росте столбцов гистограммы на графике после серии растущих свечей появляется нечто похожее на пин-бар, силы покупателей на исходе.

Что такое Уровни Фибоначчи? Как торговать с помощью индикатора Фибоначчи?

На графике выше видно, что индикатор не растет во время флета и не пересекает уровень сопротивления в виде синей черты. Это позволило шортить это сохранить позицию и не закрыть ее раньше времени. Вход в рынок происходит на завершении первой относительно длинной черной свечи.

Краткий обзор индикаторов

Цифры (1-2-3) обозначают последовательное снижение объема на растущих волнах, что привело к формированию паттерна «Голова и плечи» (SHS) – признаку ослабления спроса. Замечая такую динамику объемов и цены, трейдер может подготовиться к возможному развороту тренда в нисходящем направлении. Таким образом, навыки работы с индикаторами объема помогают разрабатывать стратегии, которые подходят как для внутридневного трейдинга, так и для свинговой торговли. Уменьшение объемов торгов акцией AAPL (6) в начале ноября 2024 после нескольких дней снижения цены – признак слабости давления продаж около уровня $222. Последующий рост цены с увеличением вертикальных объемов дает подтверждение. Уменьшение объемов торгов акцией AAPL (5) в конце октября 2024 – признак слабости спроса около уровня $233.

В отличие от DMI, который показывает направление тренда (восходящий или нисходящий), линия ADX оценивает силу тренда. Значение ADX помогает трейдерам понять, насколько устойчив тренд, независимо от того, идет ли рынок вверх или вниз. DMI — это торговый индикатор, который помогает оценить силу тренда финансового актива и направление. Он включает в себя две составляющие, разработанные на основе разных алгоритмов расчета.

Видим типичную ситуацию на индикаторе – понимаем, что происходит с рынком. Есть ограниченное количество сценариев и сигналов, о которых будет рассказано далее. Вертикальные и горизонтальные объемы дополняют друг друга, а футпринт максимально “сортирует” все наторгованные объемы по уровням внутри свечей. Установи платформу для анализа объемов, освой возможности каждого индикатора и применяй их под конкретную задачу, комбинируй их. И не важно, какие мотивы стоят за действиями покупателей и продавцов — пересечение скользящих средних, дефицит спроса в зоне перекупленности, твит Трампа или “неожиданный” Flash Crash. Поэтому, обнаружив какое-то серьезное скопление объемов, которое покажет индикатор объема торгов, не всегда следует сразу открывать торговую позицию.

Как проводить технический анализ объемов торгов

Чтобы ее сдвинуть, нужны заявки крупных институциональных инвесторов, которые вместо спекулятивного внутридневного психология рынка трейдинга предпочитают позиционную торговлю. Сводную информацию от валютных бирж можно найти у сервиса ClusterDelta. Платформа специализируется на индикаторах объемов, в том числе для MT4 и MT5.

Они являются запаздывающими индикаторами, то есть следуют за движением цены, а не предсказывают ее направление. Это означает, что скользящие средние не могут заранее прогнозировать изменение цены, а только реагируют на уже произошедшие изменения. Они могут сигнализировать о начале нового тренда только после того, как он уже сформировался. Участникам рынка, использующим MA в своей стратегии, важно учитывать данную особенность. Затем объемы падают, на рынке затишье, цена находится во флэте и практически не меняется — из-за отсутствия торгов свечи имеют небольшие тела. Затем снова начинается движение вниз, которое подтверждает рост активности трейдеров с большим объемом в сравнении с предыдущим периодом.

Применение индикаторов объема

Это поможет понять поведение объемов в разных рыночных условиях и отточить свои стратегии. ✓Этот подход помогает выявлять изменения в балансе спроса/предложения и строить прогнозы наиболее вероятного движения цены, используя только график. ✓ В теории анализ спроса и предложения всегда связан с объемами торгов. По сути такой индикатор повторяет функционал индикатора крупного объема. Если крупный объем больше обычного показателя в несколько раз, то аномальным объемом принято считать превышающий в десятки раз.

Индикатор Net Volume

Он получил название «Кумулятивного объема», так как работал по принципу накопления величины рыночного объема. Подробную инструкцию по добавлению индикаторов на график MetaTrader 4 я описывал в статье «Индикатор полосы Боллинджера Форекс». В этой статье я подробно расскажу об индикаторе On Balance Volume, как пользоваться им, как настраивать, распознавать сигналы, открывать и закрывать позиции. Горизонтальный объем – это ценовой приоритет инвесторов в диапазоне выставленного ТФ.

А те, в свою очередь, работают с участниками еще меньшего масштаба – частными инвесторами и спекулянтами. В итоге получается ситуация, при которой подсчитать реальные обороты практически невозможно. Статистика в этом случае может быть получена лишь от брокера или крупного ECN-пула, в который входит сразу несколько брокеров. Этот тип объемов чаще всего используется в торговле на централизованных биржах. Индикатор объемов внутри свечи получает данные от торговой площадки через программное обеспечение или иной информационный канал.

Индекс направленного движения (Directional Movement Index, DMI)

• Например, на биржевом фондовом рынке акции с оборотом до 300 тыс.
• Для этого уменьшите масштаб и на глаз нанесите на гистограмму горизонтальную линию так, чтобы большая часть столбцов оказалась под ней.
• Главное преимущество заключается именно в отображении точных значений.
• А величина изменения прямо пропорциональна объему совершенной сделки.

В результате стал формироваться медвежий клин, который предсказывает разворот. Такая фигура, как правило, завершается классической дивергенцией. После подтверждения сигнала смотрим на разницу цен открытия и закрытия. Следующая свеча открылась с гэпом вниз, что является еще одним сильным медвежьим признаком. Таким образом мы получили практически всю палитру сигналов, где каждый следующий подтверждает предыдущий и добавляет уверенности трейдеру. Он не показывает уровни перекупленности и перепроданности как многие осцилляторов и его абсолютная величина курсы форекс forexwiki в чалтыре здесь не играет роли.

• Поэтому данный показатель имеет субъективный, относительный характер на торговых платформах.
• Включаем индикатор Объем – на графике появятся столбцы под свечами.
• Также такая ситуация может наблюдаться во время шорт-сквиза.
• Сейчас я хотел бы показать пример торговой стратегии с индикатором OBV и скользящей средней MT4.
• Принято считать, что на рынке бывает две стадии при формировании трендов и разворотов.

Используются интегрированные данные по нескольким торговым сессиям, в течение интересующего периода, например, за день, за неделю, месяц и т.д. Это один из лучших на данный момент, а точнее наиболее популярный индикатор объемов для торгового терминала MetaTrader. Описываемая версия Better Volume 1.4 (скачать) и она выполняет анализ путем подсчета количества тиков за расчетный период (таймфрейм) и соответствующих им изменений цены. Каждый тик сигнализирует о совершении сделки с объемом, который способен изменить цену хотя бы на минимальную величину.

Индикатор окрашивает вертикальные столбики объемов в голубой, желтый, зеленый, красный и белый цвета. От предыдущей версии индикатора Better Volume 1.4 отличается более широкими возможностями настройки. Красный столбик, наоборот, указывает на то, что количество тиков на рынке за последний час уменьшилось по сравнению с предыдущим. Столбик зеленого цвета указывает на то, что количество тиков на рынке по выбранной валютной паре увеличилось за последний час по сравнению с предыдущим часом. Столбики индикатора Volumes в стандартных настройках могут быть окрашены в зеленый или красный цвет.